Abstract

RANGEL JIMENEZ, Andrés Eduardo. Superioridade relativa dos avaliadores Kiviet e Blundell-Bond (GMM1) em painéis dinâmicos. Uma experiência Monte Carlo com amostras finitas. estud.gerenc. [online]. 2012, vol.28, n.125, pp.81-86. ISSN 0123-5923.

Devido à ampla utilização dos dados do painel em modelos dinâmicos, é relevante avaliar o desempenho dos seus diferentes avaliadores em amostras finitas na presença de baixa e alta persistência. O presente artigo tem como objectivo analisar, através de simulações tipo Monte Carlo, as propriedades dos avaliadores de Efeitos Fixos (LSDV), Arrellano e Bond (AB-GMM1), Blundell e Bond (BB-GMM1), Anderson e Hsiao (AH) e Kiviet. Conclui-se que em séries não persistentes o avaliador de Kiviet é o de melhor desempenho baseando-se nos critérios de erro quadrático médio, obliquidade e desvio padrão; com alta persistência o avaliador BB-GMM1 e o melhor desempenho seguido pelo avaliador de Kiviet que se comporta bem excepto em micro-painéis com séries persistentes.

Keywords : Dados de Painel; Modelos dinâmicos; Kiviet; Método de momentos.

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