Services on Demand
Journal
Article
Indicators
Cited by SciELO
Access statistics
Related links
Cited by Google
Similars in SciELO
Similars in Google
Share
Revista Colombiana de Estadística
Print version ISSN 0120-1751
Abstract
ALONSO, CARLOS EDUARDO and MARTINEZ, JORGE. Funciones de varianza y correlaciónbicuadrática para distribuciones normales. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2010, vol.33, n.2, pp.295-305. ISSN 0120-1751.
En este trabajo se analiza el comportamiento del funciona \varrho asociado al estimador de correlación bicuadrático -\widehat{\varrho}-, asumiendo que se observan vectores aleatorios con distribución normal bivariada. Esto, con el objetivo de verificar si este estimador robusto es un estimador insesgado del coeficiente de correlación -ρ-. El trabajo se desarrolló a partir de las propiedades de la función generadora de momentos de una distribución. De acuerdo con los resultados, \varrho>ρ cuando ρ<0, \varrho<&rho cuando ρ>0, y \varrho=0 cuando ρ=0, e indican que el estimador propuesto \widehat{\varrho} no es un estimador insesgado del coeficiente de correlación. Lo anterior plantea como reto modificar el estimador \widehat{\varrho} con el objetivo de obtener un estimador robusto insesgado o asintóticamente insesgado del coeficiente de correlación.
Keywords : coeficiente de correlación; distribución truncada; estimación robusta; estimador M.