Abstract

NIETO, FABIO H.  and  MORENO, EDNA C.. Distribuciones condicionales univariadas de un proceso estocástico TAR sin retroalimentación. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2016, vol.39, n.2, pp.149-165. ISSN 0120-1751.  https://doi.org/10.15446/rce.v39n2.58912.

En trayectorias de un proceso estocástico autoregresivo de umbrales (TAR), sin retroalimentación, se observan conglomerados de valores extremos. Con el fin de caracterizar el mecanismo probabilístico que los genera, en este artículo se estudian tres tipos de distribuciones marginales condicionales del proceso subyacente. Uno de ellos permite encontrar la función de varianza condicional que explica ese hecho estilizado del proceso. Como un resultado adicional, se obtiene una condición suficiente para determinar estacionariedad débil asintótica, de un proceso TAR sin retroalimentación.

Keywords : heterocedasticidad condicional; modelo TAR sin retroalimentación; proceso estocástico no lineal estacionario.

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