Abstract

SALAZAR, Boris. Mandelbrot, Fama et apparition de l'éconophysique. Cuad. Econ. [online]. 2016, vol.35, n.69, pp.637-662.  Epub July 10, 2016. ISSN 0121-4772.  https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v35n69.44320.

On explique que les distributions Lévy-Pareto stables de Mandelbrot n'ont pas été acceptées dans le domaine émergent de l'économie financière étant donné leur incompatibilité avec les techniques et les propriétés analytiques de l'économie d'équilibre, et l'absence -tant dans la physique que dans l'économie- de solutions analytiques pour la variance infinie associée à ces distributions. Bien que les physiciens aient réussi à rendre les distributions Lévy stables, créant ainsi l'éconophysique, les économistes les ont tout simplement oubliées, suggérant leur forte inclination envers les propriétés désirables et contre les faits établis.

JEL: B30, B40, G14.

Keywords : hypothèse de marchés efficients; Mandelbrot; Fama; distributions Lévy-Pareto stables; distribution Gaussienne; Kuhn; Lakatos; méthodologie.

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