Abstract

SALAZAR, Boris. Mandelbrot, Fama e o surgimento da econofísica. Cuad. Econ. [online]. 2016, vol.35, n.69, pp.637-662.  Epub July 10, 2016. ISSN 0121-4772.  https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v35n69.44320.

Argumenta-se que as distribuições Lévy-Pareto estáveis de Mandelbrot não foram aceitas no campo emergente da economia financeira devido à sua incompatibilidade com as técnicas e propriedades analíticas da economia de equilíbrio, e à ausência, tanto na física quanto na economia, de soluções analíticas para a variância infinita associada àquelas distribuições. Embora os físicos tornaram possíveis as distribuições Lévy estáveis, criando, entretanto, a econofísica, os economistas simplesmente as esqueceram, sugerindo sua forte tendência para as propriedades desejáveis e contra dois fatos estabelecidos.

JEL: B30, B40, G14.

Keywords : Hipóteses de mercados eficientes; Mandelbrot; Fama; distribuições Lévy-Pareto estáveis; distribuição Gaussiana; Kuhn; Lakatos; metodologia.

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