Abstract

PEREZ-FRUCTUOSO, María José  and  GARCIA PEREZ, Almudena. Análisis de la solvencia mediante la teoría del valor extremo: una aplicación al mercado español del seguro del automóvil. Innovar [online]. 2010, vol.20, n.36, pp.35-48. ISSN 0121-5051.

Una estimación precisa de las reclamaciones extremas es fundamental para evaluar las exigencias de capital de solvencia establecidas por Solvencia II. Basándonos en la Teoría del Valor Extremo (TVE), este artículo realiza una estimación paramétrica para ajustar una distribución de Pareto Generalizada a los datos de seguros de automóvil de dos importantes y representativas compañías de seguros que operan en el Mercado español. Así mismo, demostramos como la TVE mejora los ajustes clásicos, al tratar separadamente los siniestros extremos de los riesgos de masa, lo que lleva a optimizar los procesos de tarificación y a fijar una posición determinada de transferencia del riesgo.

Keywords : Distribución de Pareto Generalizada; Estimación de cola; Solvencia II; reclamaciones por encima de un umbral; Exigencias de capital de solvencia; Reaseguro de exceso de pérdidas (XL); Medidas de riesgo.

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