Abstract

PEREZ-FRUCTUOSO, María José  and  GARCIA PEREZ, Almudena. Análise da solvência mediante a teoria do valor extremo: uma aplicação ao mercado espnhol do seguro do automóvel. Innovar [online]. 2010, vol.20, n.36, pp.35-48. ISSN 0121-5051.

Uma estimação precisa das reclamações extremas é fundamental para avaliar as exigências de capital de solvência estabelecidas por Solvência II. Baseando-nos na Teoria do Valor Extremo (TVE), este artigo realiza uma estimação paramétrica para ajustar uma distribuição de Pareto Generalizada aos dados de seguros de automóvel de duas importantes e representativas companhias de seguros que operam no Mercado espanhol. Da mesma forma, demonstramos como a TVE melhora os ajustes clássicos, ao tratar separadamente os sinistros extremos dos riscos de massa, o que leva a otimizar os processos de tarifação e a estabelecer uma posição determinada de transferência do risco.

Keywords : Distribuição de Pareto Generalizada; Estimativa de fila; Solvência II; reclamações acima de um limite; Exigências de capital de solvência; Resseguro de excesso de danos (XL); Medidas de risco.

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