Abstract

GARCIA, John Jairo. Les études d'événement et l'importance de leur méthodologie d'estimation. Lect. Econ. [online]. 2009, n.70, pp.223-235. ISSN 0120-2596.

Cette note présente une révision bibliographique de la littérature existante concernant les études d'événement (event study). L'intérêt de cette littérature repose sur la méthodologie utilisée pour l'estimation des rendements anormaux de long terme, puisque dans cette période les études d'événements sont très sensibles au processus de génération des rendements (Savickas, 2003 et Aktas et al, 2007). On montre que, dans le long terme on doit contrôler l'impact d'événements sans relation avec l'estimation de la fenêtre pour les rendements anormaux, où la meilleure alternative pour l'estimation, en termes de robustesse, est le modèle de marché en deux états.

Keywords : Études événement; rendements anormaux.

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