Abstract

CERVELLO ROYO, Roberto; GUIJARRO MARTINEZ, Francisco  and  MICHNIUK, Karolina. Estratégia de investimento bolsista e reconhecimento gráfico de padrões: aplicação sobre dados intradiários do índice Dow Jones. Cuad. Adm. [online]. 2014, vol.27, n.48, pp.119-152. ISSN 0120-3592.

Este trabalho apresenta uma nova aproximação ao reconhecimento do "flag price pattern". A partir deste, desenvolvese uma regra de trading que obtém resultados positivos ajustados ao risco sobre dados intradiários do índice Dow Jones. Para amenizar os efeitos negativos provocados pelo data snooping, tomou-se uma amostra com mais de 90 mil observações e relatam-se resultados sobre 96 configurações diferentes dos parâmetros que definem a regra de trading. Considerando os resultados obtidos para a totalidade do período, a regra de trading obtém uma rentabilidade positiva, inclusive depois de considerar o risco, e supera o benchmark sob a dupla perspectiva da média-variância

Keywords : Regra de trading; data snooping; índice Dow Jones; reconhecimento de padrões,; análise técnica.

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