Abstract

ARIZA GARZON, Miller J.  and  CADENA LOZANO, Javier B.. Identification de relations entre variables de politique économique en Colombie à travers des fonctions de corrélation croisée. cuad.adm. [online]. 2014, vol.30, n.51, pp.36-48. ISSN 0120-4645.

Pour l'étude et l'analyse de la relation entre variables économiques et financières, on a utilisé diverses méthodologies. Mais on gaspille un outil robuste pour l'analyse de ces relations, connu comme la corrélation croisée qui fut exposée depuis 1970 par Box et Jekins et puis reprise en 1977 par Pierce et Haugh. Cette méthodologie consiste à identifier et à estimer le modèle ARIMA qui s'ajuste le mieux à chaque série, et obtenir les résidus identifiés comme bruit blanc ; ceux-ci constituent la série pré blanchie. Finalement, on fait une estimation de la corrélation croisée entre les séries pré blanchies et on détermine les relations de causalité entre chaque paire de séries. Cette recherche met en relation quatre variables fondamentales sur le domaine économique et avec un fort impact sur les finances d'une entreprise : Index Général de la Bourse de Valeurs de Colombie, Emerging Markets Bonds Index ou Index d'Obligations des Marchés Émergents, taux représentatif du marché et taux d'inflation, mettant en évidence des relations instantanées, unidirectionnelles et bidirectionnelles

Keywords : causalité; corrélation croisée; modèles ARIMA; technique de pré blanchissement.

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