Abstract

CHICAIZA, Liliana  and  CABEDO, David. Determinación de las primas de reaseguro para enfermedades de alto costo en Colombia a través del método de Black-Scholes. Innovar [online]. 2009, vol.19, n.33, pp.119-130. ISSN 0121-5051.

El artículo hace una aplicación del método de valoración de opciones de Black-Scholes al cálculo de primas de reaseguro de enfermedades de alto costo en el sistema de salud de Colombia. Se replicó el patrón de cobertura utilizado en el reaseguro de enfermedades de alto costo por medio del contrato de una opción call tipo europeo. Las variables y parámetros relevantes de la opción fueron adaptados al contexto del mercado de seguros. La prima estimada por medio de la metodología de Black-Scholes se ubicó dentro del rango estimado por medio del método actuarial.

Keywords : Reaseguro; enfermedades de alto costo; valoración de opciones.

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