Abstract

OROZCO, Johanna M  and  VELASQUEZ, Juan D. Um novo sistema de combinação de prognósticos para a predição da volatilidade. Innovar [online]. 2013, vol.23, n.50, pp.5-16. ISSN 0121-5051.

Resumo: Os modelos para a combinação de prognósticos foram amplamente estudados, e de uso frequente no melhoramento da exatidão das predições. Neste artigo apresenta-se um novo modelo composto não lineal, para a predição da volatilidade de ativos. Este modelo está composto por uma série de modelos GARCH, ancorados a um conjunto de dados de séries de tempo, que empregam diferentes funções de perda, os quais tem o objetivo de capturar diferentes características da dinâmica própria da volatilidade. Combinam-se predições individuais, mediante o uso já seja da média aritmética simples, ou de uma rede neuronal artificial. Este modelo proposto emprega-se para predizer a volatilidade com maior exatidão que cada um dos modelos GARCH considerados.

Keywords : volatilidade; modelos de predição da volatilidade; combinações de prognósticos.

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