Abstract

BARANANO ABASOLO, Aitor; DE LA PENA ESTEBAN, J. Iñaki  and  GARAYETA BAJO, Asier. MEDIÇÃO DO RISCO DE SUBSCRIÇÃO MEDIANTE MODELOS INTERNOS EM SOLVÊNCIA II. Innovar [online]. 2016, vol.26, n.62, pp.113-128. ISSN 0121-5051.  https://doi.org/10.15446/innovar.v26n62.59392.

Este trabalho contribui com a elaboração do procedimento para definir um modelo para calcular o risco de subscrição em solvência II. Para isso, utilizaram-se dados de uma carteira de multirrisco, que foram ajustados à melhor distribuição estatística e, sobre esta, aplicou-se uma simulação de Monte Carlo, na qual se sustenta o modelo proposto. Em seguida, compara-se o capital de solvência da aproximação determinista da normativa anterior ante o resultante de aplicar a fórmula padrão do QIS4. Os resultados obtidos mostram que os capitais necessários por solvência para suportar o risco de subscrição dependem da carteira na qual estão basea-dos e, portanto, mede corretamente o risco.

Clasificación JEL: G30, G22, G28.

Keywords : solvência II; calibração; risco de subscrição; método de Monte Carlo.

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