Abstract

VELASQUEZ-HENAO, Juan; PULGARIN-AGUDELO, Yeiny  and  CASTANO-ARIAS, Eliana. Otimização de Monte Carlo utilizando a distribuição beta. Ing. Univ. [online]. 2011, vol.15, n.1, pp.61-76. ISSN 0123-2126.

Neste artigo, apresenta-se um novo método Monte Carlo para explorar funções não lineares n-dimensionais definidas em um domínio compacto que é transformado ao hipercubo unitário [0; 1 ]ⁿ. Nesta aproximação utiliza-se a distribuição beta para gerar amostras aleatórias; contudo, os parâmetros da distribuição (alfa e beta) são ajustados dinamicamente, de modo que nas primeiras iterações a distribuição seja similar à distribuição uniforme. Nas últimas iterações, a distribuição beta é centrada no mínimo conhecido e a variância é próxima a zero, de modo que somente a vizinhança em torno do ótimo é amostrada. O método proposto é testado com quatro funções de teste bem conhecido.

Keywords : Método de Monte Carlo; otimização combinatória.

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