Abstract

MARTINEZ-SANCHEZ, José Francisco; V. MARTINEZ-PALACIOS, María Teresa  and  VENEGAS-MARTINEZ, Francisco. Uma análise do risco operacional no sistema bancário internacional: uma abordagem bayesiana (2007-2011). estud.gerenc. [online]. 2016, vol.32, n.140, pp.208-220. ISSN 0123-5923.  https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.06.004.

Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma metodologia Bayesiana para identificar, quantificar e medir o risco operacional em diversas linhas de negócio da banca comercial. Isso requer (e é projetado) um modelo de Rede Bayesiana (RB), com distribuições anteriores e posteriores para estimar a frequência e a severidade. Com as distribuições posteriores é realizada una inferência sobre a perda máxima esperada por um período de 20 dias, usando o método de simulação de Monte Carlo. As linhas de negócio analisadas são marketing e vendas, banca de retalho e banca privada, que juntos representaram 88,5% das perdas em 2011. Os dados foram obtidos a partir da Associação Riskdata Operacional Exchange (ORX) para o período 2007-2011, e a informação externa foi fornecida por peritos qualificados para completar os registros ausentes ou melhorar os dados de má qualidade.

Keywords : Risco operacional; Análise bayesiana; Simulação de Monte Carlo.

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