Abstract

RIASCOS, Julio César  and  MOLINA, Jesús Enrique. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ÁRVORES DE DECISÃO EM O ANÁLISE DE PORTFÓLIO. Tend. [online]. 2016, vol.17, n.1, pp.11-33. ISSN 0124-8693.  https://doi.org/10.22267/rtend.161701.11.

O cada vez mais estreita relação entre ciência e/ou disciplinas não é estranho para a relação derivada nos últimos 50 anos entre as finanças, a Econometria, modelagem estatística e processos de simulação computacional. O objetivo deste artigo introdutório encontrase em expor algumas breves observações a respeito do potencial de árvores de decisão, em na teoria financeira e particularmente, para complementar o projeto de árvores tradicionais de rentabilidade. O documento sugere que a ênfase em árvores de rentabilidade e carteiras de modelagem próprios da teoria financeira deve ser complementada e reforçada pelas ferramentas de simulação como aplicativo para antecipar possíveis situações futuras e desenvolver políticas ex-ante. De acordo com o exposto, a análise de uma carteira de investimento por meio de árvores de decisão em três cenários compreendendo diferentes combinações de risco e retorno são reforçadas. Através deste exercício não é complexo, concluise que os retornos de uma carteira de investimento relacionado com os cenários propostos produzir resultados diferentes que dependem da probabilidade estatística de ganhar ou   perder.

Keywords : Árvores de decisão financeira; Árvores de rentabilidade; Decisões de Investimento; Carteiras de Investimento.

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