Services on Demand
Journal
Article
Indicators
- Cited by SciELO
- Access statistics
Related links
- Cited by Google
- Similars in SciELO
- Similars in Google
Share
Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Print version ISSN 1692-3324On-line version ISSN 2248-4094
Abstract
PEREZ RAMIREZ, Fredy Ocaris. Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café. Rev. ing. univ. Medellin [online]. 2006, vol.5, n.9, pp.45-58. ISSN 1692-3324.
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 2002 hasta abril 17 de 2006. De igual manera, se muestra el modelo de predicción más acertado para la estimar el precio y la volatilidad esperada del café, con el objetivo de encontrar la mejor alternativa a la hora de decidir en la venta o compra de este producto en el futuro, buscando tener la estrategia ideal a llevarse a cabo dentro del negocio de un caficultor y lograr, de esta manera, una competencia ideal a escala mundial.
Keywords : GARCH; ARIMA; heteroscedasticidad; volatilidad.