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Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Print version ISSN 1692-3324On-line version ISSN 2248-4094
Abstract
SANCHEZ, Paola Andrea. Cambios estructurales en series de tiempo: una revisión del estado del arte. Rev. ing. univ. Medellin [online]. 2008, vol.7, n.12, pp.115-140. ISSN 1692-3324.
Los avances recientes en el análisis de series de tiempo reflejan una creciente necesidad de desarrollar modelos que permitan capturar sus diversas características. Tal es el caso de los cambios estructurales, donde su presencia a menudo afecta de manera importante el análisis de la serie. Diferentes acercamientos a la problemática del modelado de cambios estructurales han sido realizados, los cuales abarcan la estimación de puntos de cambio conocidos o desconocidos, la representación de cambios simples o múltiples, la influencia de regresores estacionarios o no, entre otros. El objetivo de este trabajo es presentar los desarrollos recientes en el campo del modelado de cambios estructurales, y mostrar cómo estos afectan la identificación del modelo, su pronóstico y las pruebas de estabilidad. Si bien, el desarrollo en este campo ha venido creciendo de una manera importante, existen aún en la literatura espacios abiertos de investigación, en especial los relacionados con series de tiempo no lineales.
Keywords : series de tiempo; cambios estructurales.