Abstract

MURILLO GOMEZ, Juan Guillermo. La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera. Rev. ing. univ. Medellín [online]. 2009, vol.8, n.15, suppl.1, pp.59-70. ISSN 1692-3324.

Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola.

Keywords : LDA; EVT; severidad; frecuencia; cuerpo de la distribución; cola de la distribución.

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