Abstract

FRANCO ARBELAEZ, Luis Ceferino  and  VELASQUEZ CEBALLOS, Hermilson. Cuantificación del riesgo operacional utilizando sistemas de funciones iteradas. Rev. ing. univ. Medellín [online]. 2011, vol.10, n.18, pp.87-96. ISSN 1692-3324.

El presente artículo es uno de los resultados obtenidos en proyectos de investigación financiados por la Universidad EAFIT para el año 2011 y se basa en un estudio de Iacus y La Torre [1].Se presenta la estimación fractal, mediante sistemas de funciones iteradas (IFS), como una alternativa para estimar la función de distribución de las pérdidas agregadas, la cual es necesaria para la cuantificación del riesgo operacional. Como se muestra en el análisis, esta técnica puede superar algunas de las dificultades presentadas con las metodologías actuariales clásicas. Además, se presenta una aplicación, y se obtienen conclusiones.

Keywords : riesgo operacional; Basilea; método de distribución de pérdidas; sistema de funciones iteradas.

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