Services on Demand
Journal
Article
Indicators
Cited by SciELO
Access statistics
Related links
Cited by Google
Similars in SciELO
Similars in Google
Share
Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Print version ISSN 1692-3324
Abstract
COGOLLO, Miladys R.; VELASQUEZ, Juan D. and JARAMILLO, Patricia. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO NO LINEAL DE PROMEDIOS MÓVILES USANDO LA METAHEURISTICA DE-PSO. Rev. ing. univ. Medellín [online]. 2013, vol.12, n.22, pp.147-156. ISSN 1692-3324.
La extensión teórica de los modelos lineales de promedios móviles al caso no lineal es directa y sencilla. Sin embargo, el uso práctico de los modelos no lineales de promedios móviles es limitado debido a la complejidad del espacio de parámetros y la imposibilidad de las establecer derivadas analíticas de la función de estimación. En este artículo, se evalúa el uso del algoritmo híbrido Evolución Diferencial-Optimización del Enjambre de Partículas para calcular los parámetros óptimos del modelo no lineal de promedios móviles. Los resultados obtenidos muestran que la técnica meta-heurística utilizada es capaz de calcular con mayor precisión los valores de los parámetros del modelo en comparación con los algoritmos tradicionales. Este hallazgo nos alienta a explorar el uso de las meta-heurísticas en la estimación de los parámetros de otros modelos no lineales de promedios móviles.
Keywords : Series de tiempo no lineales; métodos no paramétricos; finanzas; calibración; modelos econométricos; optimización no lineal.