Resumen

ALMARAZ-LUENGO, ELENA. Una aplicación de los modelos semi-markovianos al problema de la ruina. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2011, vol.34, n.3, pp.477-495. ISSN 0120-1751.

Se considera el problema clásico de ruina de Cramér y Lundberg y se generaliza. Se estudian los tiempos hasta la ruina de los modelos considerados y se establecen condiciones suficientes para la dominancia estocástica en el sentido usual entre los tiempos de ruina. Por otro lado, se establecen algoritmos de simulación de los procesos bajo estudio y de obtención de estimadores para las probabilidades involucradas.

Palabras clave : cadenas de Markov; dominancia estocástica; emparejamiento; proceso semi-markovianos; simulación.

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