Optimization of Spearman's Rho

vol.38 número1

Teoría de la decisión para la relaciónde las varianzas en el análisis de la varianza de un factor con efectosaleatorios

Identificación de factores comunes en la modelización multivariante de series temporales

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Revista Colombiana de Estadística

versión impresa ISSN 0120-1751

Resumen

MUKHERJEE, SAIKAT; JAFARI, FARHAD y KIM, JONG-MIN. Optimization of Spearman's Rho. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2015, vol.38, n.1, pp.209-218. ISSN 0120-1751. https://doi.org/10.15446/rce.v38n1.48811.

This paper proposes an approximation method to achieve optimum possible values of Spearmans rho for a special class of copulas.

Palabras clave : Approximation; Copula; Kendall's Tau; Spearman's Rho.

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