Resumen

KAN-KILINC, BETÜL  y  ALPU, OZLEM. Combinación de algunos métodos de estimación sesgados conregresión de mínimos cuadrados recortados y su aplicación. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2015, vol.38, n.2, pp.385-402. ISSN 0120-1751.  https://doi.org/10.15446/rce.v38n2.51675.

En el caso de multicolinealidad y outliers en análisis de regresión, los investigadores se enfrentan a tener que tratar dos problemas de manera simultánea. Métodos sesgados basados en estimadores robustos son útiles para estimar los coeficientes de regresión en estos casos. En este estudio se examinan algunos estimadores sesgados robustos en conjuntos de datos con outliers en x y outliers tanto en x como en y por medio del paquete ltsbase de R. En lugar de un análisis de datos completos, los estimadores sesgados robustos son evaluados usando las capacidades y características de este paquete.

Palabras clave : estimadores sesgados; mínimos cuadrados recortados; robusta estimación.

        · resumen en Inglés     · texto en Inglés     · Inglés ( pdf )