Resumen

KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, Werner. Analyse de l'effet jour de semaine sur les marchés boursiers latino-américains. Lect. Econ. [online]. 2009, n.71, pp.189-207. ISSN 0120-2596.

L'objectif de cet article est de déterminer l'existence de l'effet jour de semaine dans les bourses de valeurs de six pays latino-américains (Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Argentine et Pérou) pendant la période comprise entre 1993 et 2007. Pour cela, nous analysons les différents indices bousiers de ces pays en tenant compte des rentabilités reçues en monnaie nationale. Pour la période analysée, chacun des marchés bousiers montre, au moins, un jour anormal alors que l'effet le plus détecté est celui de la rentabilité négative aperçue les lundis et l'effet positif aperçue les vendredis.

Palabras clave : Efficience de marché; effet jour de semaine; marchés boursier; marchés émergents.

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