Resumen

FERREIRA, Ângela Paula; GONCALVES RAMOS, Jenice  y  ODETE FERNANDES, Paula. Patrón de regresión lineal para la previsión de precios de electricidad del mercado eléctrico Ibérico. Rev.fac.ing.univ. Antioquia [online]. 2019, n.93, pp.117-127. ISSN 0120-6230.  https://doi.org/10.17533/udea.redin.20190522.

El Mercado Ibérico de Electricidad resulta del proceso de cooperación entre las administraciones de Portugal y España con el objetivo de promover la integración de los sistemas eléctricos de ambos países. Este mercado común consiste en mercados organizados o intercambios de potencia, y mercados no organizados donde el comercio bilateral de venta libre se realiza con o sin intermediarios. Dentro de este escenario, la previsión de los precios de energía ha tomado un papel fundamental en el proceso de decisión y estrategia de desarrollo para los mercados participantes. Las características de precios de energía tales como la no-estacionalidad, no linealidad y la alta volatilidad hace que este trabajo sea más complejo. Así, en lugar de una simple previsión, los participantes están más interesados en las causas, que es esencial para estimar el precio. Esta investigación analiza el impacto de variables externas en los precios de electricidad utilizando un modelo de regresión lineal. La calidad de los modelos estimados obtenidos valida el uso de métodos estadísticos o causales, como una estrategia plausible para obtener previsiones causales de los precios de la electricidad a mediano y largo plazo. A partir de la evaluación de la previsión del precio de la electricidad para Portugal y España, para el año 2017, los errores porcentuales absolutos medios (MAPE) fueron de 9.02% y de 12.02%, respectivamente. Para el año de 2018, el MAPE, evaluado para 9 meses, para Portugal y España equivale a 7.12% y 6.45%, respectivamente.

Palabras clave : Previsión; Análisis de regresión; MIBEL.

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