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Semestre Económico
versión impresa ISSN 0120-6346versión On-line ISSN 2248-4345
Resumen
BARRAEZ GUZMAN, Daniel y PERDOMO LEON, Mariela. Comportamiento estructural y predictivo de variables macroecónomicas: combinando MEEGD y VAR. Semest. Econ. [online]. 2010, vol.13, n.27, pp.81-97. ISSN 0120-6346.
En este trabajo, se estima conjuntamente mediante métodos bayesianos un VAR y un modelo estocástico de equilibrio general dinámico (MEEGD) para la economía venezolana. Los resultados obtenidos muestran que el VAR estimado tiene un mejor desempeño predictivo que los VAR tradicionalmente utilizados. La respuesta del MEEGD a un shock monetario y su mecanismo de transmisión es acorde con la teoría económica, contrae el producto y esta contracción reduce la inflación. Está técnica de estimación es lo suficientemente robusta para aplicar en economías que no exhiben un comportamiento estable.
Palabras clave : Modelo estocástico de equilibrio general dinámico; VAR; estimación bayesiana; predicción.