Resumen

BARRAEZ GUZMAN, Daniel  y  PERDOMO LEON, Mariela. Comportamento estrutural e preditivo de variáveis macroeconômicas: combinando MEEGD e VAR. Semest. Econ. [online]. 2010, vol.13, n.27, pp.81-97. ISSN 0120-6346.

Neste trabalho, estima-se conjuntamente mediante métodos bayesianos um VAR e um modelo estocástico de equilíbrio geral dinâmico (MEEGD) para a economia venezuelana. Os resultados obtidos mostram que o VAR estimado tem um maior desempenho preditivo que os VAR tradicionalmente usados. A resposta do MEEGD a um shock temporal e seu mecanismo de transmissão é acorde com a teoria econômica, contrai o produto e esta contração diminui a inflação. Esta técnica de estimação é o suficientemente robusta para aplicar em economias que não exibem um comportamento estável.

Palabras clave : Modelo estocástico de equilíbrio geral dinâmico; VAR; estimação bayesiana; predição.

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