Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
- Citado por SciELO
- Accesos
Links relacionados
- Citado por Google
- Similares en SciELO
- Similares en Google
Compartir
Innovar
versión impresa ISSN 0121-5051
Resumen
VALENZUELA, Gabriel y RODRIGUEZ, Arturo. Interdependencia de mercados y transmisión de volatilidad en Latinoamérica. Innovar [online]. 2015, vol.25, n.55, pp.171-183. ISSN 0121-5051. https://doi.org/10.15446/innovar.v25n55.47231.
El mayor acceso a mercados financieros foráneos ha influido en una mayor interrelación entre ellos, evidenciado en la existencia de comovimiento en las mayores plazas bursátiles del mundo. En este trabajo, exploramos la existencia de interdependencia entre las seis principales plazas bursátiles de Latinoamerica y Estados Unidos, enfocándonos en la volatilidad de los retornos accionarios. Mediante utilización de modelos VECM y Descomposición de Varianza, se encuentra evidencia de trasmisión de volatilidad, la cual varía en el tiempo, según análisis del tipo rolling.
Palabras clave : Volatilidad; mercados emergentes; contagio.