Resumen

GALVEZ-GAMBOA, Francisco; MUNOZ-HENRIQUEZ, Erik  y  SANCHEZ-DAVILA, Elmer. Conectividad entre la volatilidad del mercado bonos verdes y no verdes con los mercados internacionales. estud.gerenc. [online]. 2024, vol.40, n.170, pp.2-12.  Epub 09-Mayo-2024. ISSN 0123-5923.  https://doi.org/10.18046/j.estger.2024.170.6228.

En este trabajo de investigación, se analizaron los efectos spillover de la volatilidad entre el mercado de bonos verdes y no verdes estadounidense con los mercados internacionales entre el 2018 y el 2023. El trabajo empírico utilizó como metodología el dominio temporal y de frecuencia para analizar la conectividad en el corto, mediano y largo plazo. Los resultados muestran que los mercados de bonos verdes y no verdes son receptores de volatilidad, aunque los bonos verdes son receptores en una magnitud inferior a la de los bonos tradicionales. Pese a lo anterior, los bonos tradicionales son receptores de volatilidad en periodos como la COVID-19, mientras que los bonos verdes son receptores en el periodo del conflicto Rusia-Ucrania.

Palabras clave : C32; E44; G10; efectos indirectos de volatilidad; mercados financieros; bonos; bonos verdes.

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