Resumen

DUARTE DUARTEA, Juan Benjamín; GARCES CARRENOB, Laura Daniela  y  SIERRA SUAREZC, Katherine Julieth. Análisis del Comportamiento Manada en los sectores bursátiles de América Latina. ecos.econ. [online]. 2016, vol.20, n.42, pp.4-18. ISSN 1657-4206.  https://doi.org/10.17230/ecos.2015.42.1.

El objetivo de este artículo es investigar la existencia de efecto manada en los principales mercados bursátiles de América Latina (Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina), para el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2002 y el 30 de junio de 2014, tomando como variable de estudio la dispersión de los retornos del índice más representativo de cada país y de los sectores que lo componen, utilizando el modelo propuesto por Christie y Huang (1995). Los resultados obtenidos no revelan presencia alguna de efecto manada en el total de los mercados ni en los sectores que los conforman.

Palabras clave : Efecto Manada; Mercados latinoamericanos; Dispersión de los retornos.

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