Resumen

TREJO GARCIA, José Carlos; RIOS BOLIVAR, Humberto  y  ALMAGRO VAZQUEZ, Francisco. ATUALIZAÇÃO DO MODELO DE RISCO DE CRÉDITO: UMA NECESSIDADE PARA A BANCA ROTATIVA NO MÉXICO. Finanz. polit. econ. [online]. 2016, vol.8, n.1, pp.17-30. ISSN 2248-6046.  https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2.

Com o objetivo de melhorar a gestão do risco de crédito rotativo na estimativa de provisões no México, especificamente em carteiras administradas por grandes instituições de crédito (bancos), nesta pesquisa, identificou-se um modelo logit alternativo que reflete níveis de risco mais precisos. Indicadores financeiros da banca como poupança, ativos e lucros apresentaram rendimentos de 2,20%, maior ao registrado pela banca mexicana. Essa situação confirma a necessidade de implementar um modelo mais capaz para medir o risco de crédito para essas entidades.

Palabras clave : banca; crédito; modelo de estimativa; rendimentos e técnicas de otimização.

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