Resumen

CAVANZO NISSO, ANDREA  y  BLANCO CASTANEDA, LILIANA. El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2005, vol.28, n.2, pp.173-191. ISSN 0120-1751.

Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien utiliza una interpolación de variables aleatorias y la realizada por Delgado & Jolis (2000) quienes aproximan las distribuciones finito dimensionales del mBf a partir de las de procesos continuos definidos por medio de un proceso de Poisson.

Palabras clave : Convergencia débil; proceso gausiano; proceso de Poisson; movimiento browniano fraccional; caminata aleatoria.

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