Resumo

GALVEZ-GAMBOA, Francisco; MUNOZ-HENRIQUEZ, Erik  e  SANCHEZ-DAVILA, Elmer. Conectividade entre a volatilidade do mercado de títulos verdes e não verdes com os mercados internacionais. estud.gerenc. [online]. 2024, vol.40, n.170, pp.2-12.  Epub 09-Maio-2024. ISSN 0123-5923.  https://doi.org/10.18046/j.estger.2024.170.6228.

Neste trabalho de pesquisa, foram analisados os efeitos spillover da volatilidade entre o mercado de títulos verdes e não verdes dos EUA com os mercados internacionais entre 2018 e 2023. O trabalho empírico utilizou o domínio do tempo e da frequência como metodologia para analisar a conectividade no curto, médio e longo prazo. Os resultados mostram que os mercados de títulos verdes e não verdes são receptores de volatilidade, embora as obrigações verdes sejam receptoras numa magnitude menor do que os títulos tradicionais. Apesar do acima exposto, os títulos tradicionais são receptores de volatilidade em períodos como a Covid-19, enquanto os títulos verdes são receptores durante o período do conflito Rússia-Ucrânia.

Palavras-chave : efeitos indiretos da volatilidade; mercados financeiros; títulos; títulos verdes.

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