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Revista Colombiana de Estadística
versão impressa ISSN 0120-1751
Rev.Colomb.Estad. v.28 n.1 Bogotá jan./jun. 2005
1Profesor asociado. Escuela de Estadística. Universidad Nacional. Sede Medellín. E-mail: jccorrea@unalmed.edu.co
Presentamos una implementación bayesiana para ayudar a resolver un pro blema de heteroscedaticidad en el modelo de regresión simple, fácilmente extendible al caso múltiple.
Palabras Clave: Heteroscedasticidad, modelos de regresión, estadística bayesiana, muestreador de Gibbs.
We implement a bayesian solution to the heteroscedasticity problem in simple regression. This solution can be easily generalized to the multiple regression case.
Keywords: Heteroscedasticity, Regression models, Bayesian statistics, Gibbs sampler.
>Texto completo disponible en PDF
Referencias
1. Gelfand, A. & Smith, A. F. M. (1990), "Sampling based approaches to calculating marginal densities", J. Amer. Stat. Assoc 85, 398- 409. [ Links ]
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