Resumo

CORREAL, MARÍA ELSA  e  PENA, DANIEL. Modelo factorial dinámico threshold. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2008, vol.31, n.2, pp.183-192. ISSN 0120-1751.

En este artículo se introduce el modelo factorial dinámico threshold, el cual permite analizar sistemas de series temporales que presenten comportamientos no lineales del tipo umbral. Se propone un método de estimación que combina el algoritmo EM con un procedimiento de búsqueda directa utilizando los algoritmos del filtro y de suavización de Kalman. El procedimiento estima factores comunes con comportamientos que cambian de régimen de acuerdo con una variable umbral.

Palavras-chave : series de tiempo no lineales; análisis factorial; modelo threshold; algoritmo EM; filtro de Kalman.

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