Resumo

SHAHZAD, MIRZA NAVEED  e  ASGHAR, ZAHID. Comparación de momentos TL, momentos L y momentos convencionales de la distribución Dagum mediante datos simulados. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2013, vol.36, n.1, pp.79-93. ISSN 0120-1751.

La modelación de ingresos, salarios, riqueza, gastos y muchas otras variables de tipo social han sido siempre un tema de gran interés. La distribución Dagum es considerada para modelar este tipo de variables. Nos centraremos en este artículo en la derivación de los momentos L y los momentos TL de esta distribución de manera cerrada. Mediante el uso de los estimadores de momentos L y TL, estimamos el parámetro de escala que representa la desigualdad de la distribución de ingresos a partir de la media. Comparando los momentos L, los momentos TL y los momentos convencionales, concluimos que los momentos TL tienen menor sesgo y errores cuadráticos medios. También concluimos que los momentos TL tiene la menor error cuadrático medio para los coeficientes de variación, sesgo y curtosis. Estas conclusiones son igualmente aplicables para todos los tamaños de muestras considerados en nuestro estudio de simulación de Monte Carlo.

Palavras-chave : distribución Dagum; estimacón de parámetros; momentos TL; momentos L; método de momentos.

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