Resumo

MARTINEZ-FLOREZ, GUILLERMO; MORENO-ARENAS, GERMÁN  e  VERGARA-CARDOZO, SANDRA. Propiedades e inferencia para modelos de Hazard proporcional. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2013, vol.36, n.1, pp.95-114. ISSN 0120-1751.

Consideramos una función de distribución continua arbitraria F(x) con función de densidad de probabilidad f(x)=dF(x)/dx y función de riesgo h_f(x)=f(x)/[1-F (x)]. En este artículo proponemos una nueva familia de distribuciones cuya función de riesgo es proporcional a la función de riesgo h_f(x). El modelo propuesto puede ajustar datos con alta asimetría o curtosis fuera del rango de cobertura permitido por la distribución normal, t-Student, logística, entre otras. Estimamos los parámetros del modelo usando máxima verosimilitud, verosimilitud perfilada y el método elemental de percentiles. Calculamos las matrices de información esperada y observada. Consideramos test de verosimilitudes para algunas hipótesis de interés en el modelo con función de riesgo proporcional a la distribución normal. Presentamos una aplicación con datos reales que ilustra que el modelo propuesto es adecuado.

Palavras-chave : asimetría; curtosis; distribución skew-normal; función de riesgo; método de los momentos; modelo de riesgo proporcional; verosimilitud perfilada.

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