Resumo

HIABU, MUNIR et al. Ajuste polinomial global para la estimación kernel de la función de riesgo. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2015, vol.38, n.2, pp.399-411. ISSN 0120-1751.  https://doi.org/10.15446/rce.v38n2.51668.

En este artículo se introduce un nuevo método de correción del sesgo para la estimación n\ucleo de la función de riesgo. El método, denominado ajuste polinomial global (APG), consiste en una corrección global que es aplicable a cualquier tipo de estimador núcleo de la función de riesgo. Se comprueba que APG posee buenas propiedades asintóticas y que consigue reducir el sesgo sin incrementar la varianza. Se realizan estudios de simulación para evaluar las propiedades del APG en muestras finitas. Dichos estudios muestran un buen comportamiento en la práctica del APG. Esto es especialmente alentador dado que para muestras finitas los métodos tradicionales de reducción del sesgo tienden a tener un comportamiento bastante pobre.

Palavras-chave : estimación kernel; funciones de riesgo; estimación local lineal; kernels de frontera; corrección polinomial.

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