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Revista Colombiana de Matemáticas
versão impressa ISSN 0034-7426
Resumo
RATANOV, NIKITA. Telegraph models of financial markets. Rev.colomb.mat. [online]. 2007, vol.41, suppl.1, pp.247-252. ISSN 0034-7426.
En este artículo introducimos un modelo de mercado financiero basado en movimientos aleatorios con la alternancia de velocidades y con saltos que ocurren cuando la velocidad se cambia. Este modelo es libre del arbitraje si las direcciones de saltos están en cierta correspondencia con las direcciones de velocidades del movimiento subyacente. Suponemos que la tasa de interés depende del estado de mercado. Las estrategias reproducibles para opciones son construidas en detalles. Se obtienen las fórmulas de forma cerrada para los precios de opción.
Palavras-chave : Procesos salto de telégrafo; opción europea de valoración,; protección total; estrategia de auto financiación; ecuación fundamental; volatilidad histórica.