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Revista Colombiana de Estadística
versão impressa ISSN 0120-1751
Resumo
GUPTA, ARJUN K.; JOHNSON, BRUCE E. e NAGAR, DAYA K.. Prueba de igualdad de varias matrices de correlación. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2013, vol.36, n.2, pp.237-258. ISSN 0120-1751.
En este artículo se muestra que el estadístico L* de Kullback, para probar la igualdad de varias matrices de correlación, puede ser considerado como un estadístico modificado del test de razón de verosimilitud cuando se muestrean poblaciones normales multivariadas. Derivamos la distribución asintótica nula de L* en series que involucran variables independientes chi-cuadrado, mediante la expansión de L* en términos de otras variables aleatorias y luego invertir la expansión término a término. Se da también un ejemplo para mostrar el procedimiento a ser usado cuando se prueba igualdad de matrices de correlación mediante el estadístico L*.
Palavras-chave : distribución asintótica nula; matriz de correlación; matriz de covarianza; razón de verosimilitud.