Resumo

PESCE, Gabriela et al. Le marché des options exotiques: conceptualisation et évolution dans la littérature à partir d’une revue systématique. Lect. Econ. [online]. 2021, n.95, pp.231-275.  Epub 01-Out-2021. ISSN 0120-2596.  https://doi.org/10.17533/udea.le.n95a342627.

L’article développe une analyse conceptuelle de la littérature sur les options exotiques à partir de deux objectifs spécifiques : d’une part, décrire les principaux concepts, caractéristiques et types d’options exotiques et, d’autre part, analyser l’évolution des publications à ce sujet. La recherche documentaire d’auteurs classiques et la revue systématique de la littérature sont menées sous protocole dans les bases de données bibliographiques Scopus et Web of Science. Les 96 publications obtenues font l’objet d’une analyse bibliométrique et de contenu. Nous avons recensé des travaux publiés majoritairement dans des revues (72 %) entre 2006 et 2015 (64 %), tout particulièrement sur la question de la valorisation des options exotiques. Les options dépendant de la trajectoire de prix de l’actif sous-jacent sont les plus utilisées, notamment les options à barrières, lookback et asiatiques. En tant qu’apport théorique, l’analyse de l’évolution de la littérature représente un point de départ pour des études futures à ce sujet, car il permet d’individualiser les publications les plus pertinentes, de détecter des lacunes dans ce domaine de connaissances et de reconnaître des nouveaux sujets de recherche. Sur le plan pratique, une meilleure compréhension de ce marché pourrait conduire à une plus grande utilisation d’options exotiques.

Palavras-chave : Dérivés financiers; négociation d’options; marché des produits dérivés financiers; dérivés exotiques; option dépendante d’une trajectoire.

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