Resumo

CERQUERA-LOSADA, Óscar Hernán; MURCIA-ARIAS, Juan Pablo  e  CONDE-GUZMAN, Jonás. Relación entre el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor para seis países suramericanos. Apuntes del Cenes [online]. 2018, vol.37, n.66, pp.39-74. ISSN 0120-3053.  https://doi.org/10.19053/01203053.v37.n66.2019.6601.

Este trabajo analiza la relación entre el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor para seis países de Suramérica: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Para determinar esta relación se estimaron modelos de vectores autorregresivos y modelos de vectores de corrección de error. Además se hizo el análisis de impulso respuesta, y se desarrolló la prueba de causalidad de Toda y Yamamoto. La periodicidad de los datos es anual, y el periodo de tiempo varía para cada país, debido a la disponibilidad de la información. De acuerdo con las características de las variables, se estimaron tres modelos VAR y tres modelos VEC. A pesar de esto, se observa que ambos indicadores muestran sensibilidad a los shocks repentinos, tanto en sí mismos como en la otra variable, efecto que varía según las características de cada país. En Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay no se presenta causalidad entre las dos variables, caso contrario al de Perú y Paraguay.

Palavras-chave : modelo de vectores autorregresivos; modelo de vectores de corrección de error; raíz unitaria; cointegración; causalidad.

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