Resumo

CERQUERA-LOSADA, Óscar Hernán; MURCIA-ARIAS, Juan Pablo  e  CONDE-GUZMAN, Jonás. Relação entre o índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor por seis países sul-americanos. Apuntes del Cenes [online]. 2018, vol.37, n.66, pp.39-74. ISSN 0120-3053.  https://doi.org/10.19053/01203053.v37.n66.2019.6601.

Este artigo analisa a relação entre o índice de preços índice de preços ao consumidor e produtor por seis países da América do Sul, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai e Uruguai. Para determinar esse vetor relacionamento modelos Autorregressivos e modelos vetores de correção de erros foram estimados. Além disso, a análise de resposta de impulso foi realizado, e teste de causalidade Toda e Yamamoto desenvolvido. A periodicidade dos dados é anual, e o período de tempo varia para cada país, devido à disponibilidade das informações. De acordo com as características das variáveis, foram estimados três modelos VAR e três modelos VEC. Apesar disso, observa-se que ambos os indicadores apresentam sensibilidade a choques repentinos tanto em si quanto na outra variável, efeito que varia de acordo com as características de cada país. No Brasil, Colômbia, Equador e Uruguai não há causalidade entre as duas variáveis, ao contrário do Peru e do Paraguai.

Palavras-chave : modelo vector autoregression; modelo vetorial de correção de erro unidade de raiz; cointegração; causalidade.

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