Resumo

BONALDI, PIETRO; GONZALEZ, ANDRÉS  e  RODRIGUEZ, DIEGO. IMPORTÂNCIA DAS RIGIDEZES NOMINAIS E REAIS NA COLÔMBIA: UMA VISÃO DE EQUILÍBRIO GERAL DINÂMICO E ESTOCÁSTICO. Ens. polit. econ. [online]. 2011, vol.29, n.66, pp.48-79. ISSN 0120-4483.

Este trabalho pretende determinar que conjunto de rigidezes nominais e reais devem ser incluidas em um modelo DSGE para reproduzir a dinâmica das variáveis agregadas da economia colombiana. Com esta finalidade, são estimados vários modelos DSGE com diferentes combinações de rigidezes nominais e reais utilizando métodos bayesianos. Os resultados indicam que o ajuste empírico do modelo está determinado, em ordem de importância, pela rigidez de salários, a rigidez dos preços internos, os custos de ajuste ao investimento, o tipo de indexação que houver e a rigidez dos preços importados. Com relação à dinâmica de curto prazo do modelo, a sensibilidade diante de um choque de política monetária depende en maior grau das rigidezes de salários, do tipo de indexação de preços e salários e dos custos de ajuste do investimento

Palavras-chave : rigidezes nominais; rigidezes reais; modelo DSGE; estimação bayesiana.

        · resumo em Espanhol | Inglês     · texto em Espanhol     · Espanhol ( pdf )