Resumo

GONZALEZ, Andrés; MAHADEVA, Lavan; RODRIGUEZ, Diego  e  ROJAS, Luis. SUPERANDO LOS LÍMITES PREDICTIVOS DE LOS MODELOS BASADOS EN LA TEORÍA CON VISIÓN DE FUTURO. Ens. polit. econ. [online]. 2011, vol.29, n.66, pp.246-294. ISSN 0120-4483.

Los modelos teóricamente consistentes deben mantenerse modestos para ser útiles. Si su fin es pronosticar eficazmente, tienen que basarse en datos ruidosos, irregulares, no modelados y que se traten del futuro. Los agentes también pueden usar estos datos para formular sus propias expectativas. En este artículo ilustramos un esquema para condicionar de manera simultánea los pronósticos y expectativas internas de los modelos DSGE lineales con visión de futuro, con los datos a través de un filtro de Kalman de intervalos fijos suavizado. También ensayamos con algunos diagnósticos de este método; específicamente, las descomposiciones que revelan cuando una predicción condicionada sobre un juego de variables implica los cálculos de otras variables que son inconsistentes con los precedentes económicos

Palavras-chave : predicción condicional; DSGE; filtro de Kalman.

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