Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
- Citado por SciELO
- Acessos
Links relacionados
- Citado por Google
- Similares em SciELO
- Similares em Google
Compartilhar
Revista Ingenierías Universidad de Medellín
versão impressa ISSN 1692-3324versão On-line ISSN 2248-4094
Resumo
MURILLO GOMEZ, Juan Guillermo. La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera. Rev. ing. univ. Medellín [online]. 2009, vol.8, n.15, suppl.1, pp.59-70. ISSN 1692-3324.
Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola.
Palavras-chave : LDA; EVT; severidad; frecuencia; cuerpo de la distribución; cola de la distribución.