Resumo

REYES GARCIA, JORGE LUIS  e  MORALES CASTRO, ARTURO. VALOR EN RIESGO UTILIZANDO TÉCNICAS DE ALISADO: UNA PROPUESTA EN EL MERCADO CAMBIARIO. Dimens.empres. [online]. 2018, vol.16, n.2, pp.99-110. ISSN 1692-8563.  https://doi.org/10.15665/rde.v16i2.826.

Uno de los principales problemas a los que se encuentran expuestas las empresas e instituciones financieras en México es la volatilidad en el tipo de cambio Peso/Dólar al realizar operaciones o en la valuación de activos financieros. En el presente artículo se analiza y se compara el comportamiento del Valor en Riesgo [VAR] bajo tres metodologías diferentes: Simulación Histórica, Simulación Montecarlo y Alisado. Se realiza una aplicación al tipo de cambio en los periodos de Precrisis, Crisis y Postcrisis económica de 2008 para observar las implicaciones del cálculo del Valor en Riesgo. Se concluye que la metodología del VAR alisado es más precisa.

Palavras-chave : Tipo de cambio; Volatilidad; VAR; Montecarlo.

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