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Dimensión Empresarial
versão impressa ISSN 1692-8563
Resumo
REYES GARCIA, JORGE LUIS e MORALES CASTRO, ARTURO. VALOR EM RISCO USANDO TÉCNICAS DE SUAVIZAÇÃO: UMA PROPOSTA NO MERCADO DE CÂMBIO. Dimens.empres. [online]. 2018, vol.16, n.2, pp.99-110. ISSN 1692-8563. https://doi.org/10.15665/rde.v16i2.826.
Um dos principais problemas que são expostos empresas e instituições financeiras no México é a volatilidade na taxa de câmbio Peso / dólar para executar operações ou valorização dos activos financeiros. Neste artigo vamos analisar o valor comportamento e comparados at risk [VaR] em três diferentes metodologias: Simulação histórica, Simulação de Monte Carlo e alisamento. é realizada uma aplicação à taxa durante os períodos de crise Pre, Crise crise económica e Pós 2008 para observar as implicações de Value at Risk cálculo. Concluiu- se que a metodologia VaR alisamento é mais preciso.
Palavras-chave : Volatilidade da taxa de câmbio; VAR; Monte Carlo.