Resumo

VERA-LEYTON, Marcos. CONTAGIO DEL MERCADO ACCIONARIO: CASOS DE COLOMBIA, MEXICO, PERU, CHILE Y ARGENTINA. Dimens.empres. [online]. 2020, vol.18, n.1, pp.39-77. ISSN 1692-8563.  https://doi.org/10.15665/dem.v18i(1).2068.

Este documento estudia la existencia de contagio de las crisis financieras en el periodo comprendido entre el 3 de Julio de 2001 y el 3 de Julio de 2010. Para identificar el período de crisis y para evitar la sobreestimación de la volatilidad, se emplea el algoritmo de la suma de cuadrados acumulativos iterativos y se calcula la correlación dinámica condicional modelo de Engle (2002). El documento incluye una revisión de diversos estudios sobre contagio; así mismo, verifica la existencia de contagio en los países estudiados, salvo Argentina, aunque advierte que la medida de impacto que una crisis de un país determinado tenga sobre el resto de los países es altamente sensible a la forma como se escoge la ventana de análisis.

Palavras-chave : Contagio; Crisis; DCC; GARCH; ICSS.

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